Математический анализ

Математический метод основан на использовании при анализе ценовых графиков технических индикаторов и осцилляторов. Технические индикаторы – математические функции, построенные на основе цены или объемов.

Индикаторы можно разделить на две группы:

1. Индикаторы тенденций

• Скользящие средние (Moving Average) - построение сводится к формуле простой арифметической средней:
  МА = (Сумма цен за период времени) / порядок средней.
  Таким образом, мы видим, что это самая простая формула средней, с которой знаком человек. Соответственно она дает самые приближенные сигналы, как правило, незначительно запаздывающие.
• Взвешенные Movings (Weighted Moving Average) - каждой из цен анализируемого промежутка времени придается "вес", увеличивающийся в направлении к текущему дню. Формула для расчета будет выглядеть так:
  WMA = (Сумма произведения цен и весов) / (Сумма весов). Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов. Можно по этому поводу заметить, что для длительных промежутков времени (день и неделя) для анализа рекомендуется применять простую среднюю МА. При анализе коротких промежутков времени (менее часа) возможно применение ЕМА или WMA. На средних промежутках времени (час и три часа) рекомендуется применение как МА, так и ЕМА и WMA.
• Экспоненциальные Movings (Exponential Moving Average) также производится присвоение весов различным ценам, наибольший вес присваивается при этом последним значениям цены. Ее отличительной особенностью от взвешенной средней является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. Формула будет выглядеть так:
  ЕМА(т) = ЕМА(т-1) + ( К • [ Цена(т) - ЕМА (т-1) ] ), где индекс (т) означает сегодняшний, а (т-1) - вчерашний день; К = 2 / (n+1), где n - период средней.
  Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.

2. Осцилляторы

• Momentum вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал. Получившиеся отрицательные и положительные значения изображаются на графике с опорной нулевой линией. Общая формула выглядит так:
  М = Р1 - РО, где Р - цена закрытия; индекс 1 обозначает текущий день, а индекс 0 - заданное количество дней назад.
• Индекс Торгового Канала (Commodity Channel Index - CCI) нормализует график Momentuma, деля его значения на наибольшую достигнутую амплитуду. Таким образом, CCI будет изменяться от -100 до +100.
• Норма изменения (Rate of Change - ROC) - по своей сути является суррогатом Momentuma. Его отличие состоит в том, что значения вычисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего периода. Значения ROC будут один в один изменяться с Momentum, за исключением того, что опорной линией будет не 0, а 100.
• Индекс относительной величины цен RSI - основным принципом для расчета RSI является теория вероятности. На основании применения этой теории можно сказать, что не может цена подниматься бесконечно долго, также как и опускаться.
• Стохастик Stochastic (Стохастические линии), Stochastic slow (PKS), Stochastic fast (PKF). Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут - дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, заканчивающего их последнюю серию. Если цены продолжают изменяться полого, или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его тенденции к повороту.
• Метод Каири (Kairi - KRI) - ближе по способу применения к Momentum. Колеблется около 0, но при более широкой амплитуде колебаний. Рекомендуемый порядок - 13. KRI можно применять на любом отрезке времени. При построении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.
• Aleksanders filter (ALF) - похож в расчете и применении на Momentum. Рекомендуемый порядок - 8. Анализ ALF можно проводить практически на любом временном периоде. ALF колеблется около 0. ALF анализируется так же, как и Momentum.
• Осциллятор (Price Oscillator - OSC) - один из самых распространенных методов технического анализа. С помощью данного метода выявляются движения цен с заданным периодом. Для этого вычисляются две простые скользящие - короткая и длинная, и вычитается из средней с коротким периодом средняя с длинным периодом.
• Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator - UOS). Этот индикатор предложил в качестве развития идеи, заложенной в ACD, Ларри Уильяме (Larry Williams). Данный индикатор измеряет давление со стороны покупок или продаж по трем различным периодам и вычисляет среднее по этим периодам значение. Давление рассчитывается по тому, насколько цена закрытия близка к наибольшей или наименьшей цене в данный интервал времени.
• Индекс денежного потока (Money Flow Index - MFI). Данный индикатор является взвешенным по объему индексом относительной силы (RSI) и используется аналогичным способом.
• Индекс силы (Force Index Short Term - FI). FI был разработан Ал. Элдером как осциллятор, но учитывающий еще и показатель объема. Это его выгодно отличает от других осцилляторов. Индекс силы рассчитывается как разница между ценами закрытия текущего и предыдущего дня, умноженная на объем текущего дня.

В нашей торговой системе доступны 29 разнообразных технических индикаторов. Вы можете создавать собственные комбинации или воспользоваться функцией "Советники" программы. Подробнее об использовании индикаторов и осцилляторов в программе Вы можете прочитать в инструкции к торговой системе. 

Предыдущая новость / Следующая новость